华安中证银行指数型证券投资基金 2022 年第 4 季度报告
华安中证银行指数型证券投资基金
基金管理人：华安基金管理有限公司
(资料图片仅供参考)
基金托管人：中国银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二三年一月二十一日
华安中证银行指数型证券投资基金 2022 年第 4 季度报告
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 1 月 18 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、
勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2022 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 华安中证银行指数
场内简称 银行行业
基金主代码 160418
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2021 年 1 月 1 日
报告期末基金份额总额 246,814,068.45 份
本基金通过被动的指数化投资管理，紧密跟踪标的指数，
投资目标
追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
本基金为被动式股票指数基金，采用完全复制标的指数的
方法跟踪标的指数，即按照标的指数的成份股组成及其权
重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权
投资策略
重的变动进行相应调整。若因特殊情况（如市场流动性不
足、个别成份股被限制投资、法律法规禁止或限制投资等）
导致无法获得足够数量的股票时，基金可能不能按照成份
华安中证银行指数型证券投资基金 2022 年第 4 季度报告
股权重持有成份股，基金管理人将采用合理方法替代等指
数投资技术适当调整基金投资组合，并可在条件允许的情
况下，辅以金融衍生工具进行投资管理，以有效控制基金
的跟踪误差，追求尽可能贴近标的指数的表现，力争控制
本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏
离度的绝对值不超过 0.35%，年跟踪误差不超过 4%。
业绩比较基准
（税后）
本基金为股票型基金，属于较高风险、较高预期收益的基
风险收益特征 金品种，其风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金
和货币市场基金。
基金管理人 华安基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 华安中证银行指数 A 华安中证银行指数 C
下属分级基金的交易代码 160418 014983
报告期末下属分级基金的份
额总额
§3 主要财务指标和基金净值表现
单位：人民币元
报告期
主要财务指标 (2022 年 10 月 1 日-2022 年 12 月 31 日)
华安中证银行指数 A 华安中证银行指数 C
华安中证银行指数型证券投资基金 2022 年第 4 季度报告
注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如：封闭式基金交易
佣金，开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等）
，计入费用后实际收益水平要低
于所列数字。
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
业绩比较基
净值增长率 净值增长率 业绩比较基
阶段 准收益率标 ①－③ ②－④
① 标准差② 准收益率③
准差④
过去三个月 3.20% 1.25% 3.39% 1.26% -0.19% -0.01%
过去六个月 -5.24% 1.07% -7.71% 1.10% 2.47% -0.03%
过去一年 -4.69% 1.16% -8.32% 1.18% 3.63% -0.02%
过去三年 - - - - - -
过去五年 - - - - - -
自基金合同
-2.92% 1.16% -12.12% 1.18% 9.20% -0.02%
生效起至今
业绩比较基
净值增长率 净值增长率 业绩比较基
阶段 准收益率标 ①－③ ②－④
① 标准差② 准收益率③
准差④
过去三个月 3.14% 1.25% 3.39% 1.26% -0.25% -0.01%
过去六个月 -5.33% 1.08% -7.71% 1.10% 2.38% -0.02%
过去一年 - - - - - -
过去三年 - - - - - -
过去五年 - - - - - -
自基金合同
-10.42% 1.15% -13.76% 1.17% 3.34% -0.02%
生效起至今
注：华安中证银行指数型证券投资基金自2022年2月22日起新增C类基金份额。
华安中证银行指数型证券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
华安中证银行指数型证券投资基金 2022 年第 4 季度报告
(2021 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日)
注：华安中证银行指数型证券投资基金自 2022 年 2 月 22 日起新增 C 类基金份额。
华安中证银行指数型证券投资基金 2022 年第 4 季度报告
§4 管理人报告
任本基金的基金经理期
证券从业
姓名 职务 限 说明
年限
任职日期 离任日期
硕士研究生，15 年证券行业从业
经历。曾任上海证券交易所基金业
务部经理。2016 年 7 月加入华安
基金，历任指数与量化投资部 ETF
业务负责人。2016 年 12 月至 2021
年 3 月，担任华安日日鑫货币市场
基金的基金经理。2017 年 6 月至
增 发 事件 指数 证 券投 资基 金
（LOF）的基金经理。2017 年 10
月至 2020 年 6 月，同时担任华安
沪深 300 指数分级证券投资基金
的基金经理，2017 年 10 月起，同
时担任华安中证细分医药交易型
开放式指数证券投资基金及其联
本基金
接基金的基金经理。2017 年 12 月
的基金
至 2022 年 3 月，同时担任上证龙
经理、
头企业交易型开放式指数证券投
苏卿云 指数与 2021-01-18 - 15
资基金及其联接基金的基金经理。
量化投
资部副
担任华安 MSCI 中国 A 股国际交
总监
易型开放式指数证券投资基金的
基金经理。2018 年 10 月至 2021
年 3 月，同时担任华安 MSCI 中国
A 股国际交易型开放式指数证券
投资基金联接基金的基金经理。
证 500 行业中性低波动交易型开
放式指数证券投资基金的基金经
理。2019 年 1 月起，同时担任华
安中证 500 行业中性低波动交易
型开放式指数证券投资基金联接
基金的基金经理。2019 年 3 月起，
同时担任华安沪深 300 行业中性
低波动交易型开放式指数证券投
资基金的基金经理。2019 年 5 月
华安中证银行指数型证券投资基金 2022 年第 4 季度报告
至 2020 年 10 月，同时担任华安中
债 1-3 年政策性金融债指数证券
投资基金的基金经理。2019 年 7
月至 2020 年 6 月，同时担任华安
中证民企成长交易型开放式指数
证券投资基金的基金经理。2019
年 11 月至 2021 年 3 月，同时担任
华安中债 7-10 年国开行债券指数
证券投资基金的基金经理。2021
年 1 月起，同时担任华安中证银行
指数型证券投资基金的基金经理。
担任华安恒生科技交易型开放式
指数证券投资基金（QDII）的基
金经理。2021 年 9 月起，同时担
任华安中证银行交易型开放式指
数证券投资基金、华安国证生物医
药指数型发起式证券投资基金的
基金经理。2021 年 10 月起，同时
担任华安上证科创板 50 成份交易
型开放式指数证券投资基金的基
金经理。2022 年 3 月起同时担任
华安中证全指证券公司交易型开
放式指数证券投资基金、华安中证
全指证券公司指数型证券投资基
金的基金经理。2022 年 4 月起，
同时担任华安恒生科技交易型开
放式指数证券投资基金发起式联
接基金（QDII）的基金经理。2022
年 5 月起，同时担任华安上证科创
板新一代信息技术交易型开放式
指数证券投资基金的基金经理。
债 1-5 年国开行债券交易型开放
式指数证券投资基金的基金经理。
证数字经济主题交易型开放式指
数证券投资基金的基金经理。2022
年 10 月起，同时担任华安中证上
海环交所碳中和指数型发起式证
券投资基金的基金经理。
注：此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日，即以公告日为准。证券从业的含义
遵从行业协会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关
华安中证银行指数型证券投资基金 2022 年第 4 季度报告
规定。
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募
说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控
制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情
形。
根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》
，公司制定了《华安基金管
理有限公司公平交易管理制度》，将各投资组合在研究分析、投资决策、交易执行等方面全部纳入
公平交易管理中。控制措施包括：在研究环节，研究员在为公司管理的各类投资组合提供研究信
息、投资建议过程中，使用晨会发言、邮件发送、登录在研究报告管理系统中等方式来确保各类
投资组合经理可以公平享有信息获取机会。在投资环节，公司各投资组合经理根据投资组合的风
格和投资策略，制定并严格执行交易决策规则，以保证各投资组合交易决策的客观性和独立性。
同时严格执行投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体授权机制，投资组合
经理在授权范围内自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易环节，公司
实行强制公平交易机制，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。（1） 交易所二级市场业务，
遵循价格优先、时间优先、比例分配、综合平衡的控制原则，实现同一时间下达指令的投资组合
在交易时机上的公平性。
（2） 交易所一级市场业务，投资组合经理按意愿独立进行业务申报，集
中交易部以投资组合名义对外进行申报。若该业务以公司名义进行申报与中签，则按实际中签情
况以价格优先、比例分配原则进行分配。若中签量过小无法合理进行比例分配，且以公司名义获
得，则投资部门在合规监察员监督参与下，进行公平协商分配。
（3） 银行间市场业务遵循指令时
间优先原则，先到先询价的控制原则。通过内部共同的 iwind 群，发布询价需求和结果，做到信
息公开。若是多个投资组合进行一级市场投标，则各投资组合经理须以各投资组合名义向集中交
易部下达投资意向，交易员以此进行投标，以确保中签结果与投资组合投标意向一一对应。若中
签量过小无法合理进行比例分配，
且以公司名义获得，则投资部门在风险管理部投资监督参与下，
进行公平协商分配。交易监控、分析与评估环节，公司风险管理部对公司旗下的各投资组合投资
华安中证银行指数型证券投资基金 2022 年第 4 季度报告
境内证券市场上市交易的投资品种、进行场外的非公开发行股票申购、以公司名义进行的债券一
级市场申购、不同投资组合同日和临近交易日的反向交易以及可能导致不公平交易和利益输送的
异常交易行为进行监控，根据市场公认的第三方信息（如：中债登的债券估值）
，定期对各投资组
合与交易对手之间议价交易的交易价格公允性进行审查，对不同投资组合临近交易日的同向交易
的交易时机和交易价差进行分析。本报告期内，公司公平交易制度总体执行情况良好。
根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》
，公司风险管理部会同基金
投资、交易部门讨论制定了各类投资组合针对股票、债券、回购等投资品种在交易所及银行间的
同日反向交易控制规则，并在投资系统中进行了设置，实现了完全的系统控制。同时加强了对各
类投资组合间的同日反向交易的监控与隔日反向交易的检查；风险管理部开发了同向交易分析系
统，对相关同向交易指标进行持续监控，并定期对组合间的同向交易行为进行了重点分析。本报
告期内，因组合流动性管理或投资策略调整需要，除指数基金以外的所有投资组合参与的交易所
公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的次数为 2
次，未出现异常交易。
冲击、房企风险引发的不良资产暴露担忧。从银行不良资产率等指标来看，上市银行资产质量整
体稳健性增强。
防疫政策 20 条优化和地产 16 条对市场情绪形成了支撑。多地防疫政策边际放松，
A 股核心资产估值快速修复。地产融资“第三支箭”落地，是继贷款授信、债券融资后，放开对房
地产企业的股权融资限制，地产链有所回暖。此外，中国特色估值体系建立有助于国企银行上市
公司估值水平整体抬升。当前估值已经反映较为悲观的风险预期，银行板块估值修复窗口或将出
现。
本基金跟踪的中证银行指数，按照中证行业分类方法选择银行二级行行业的上市公司，以反
映银行板块的整体表现。
投资管理上，基金采取完全复制的管理方法跟踪指数，控制基金的跟踪误差和跟踪偏离度。
截止 2022年 12 月 31日，
本基金 A类份额净值为 0.8942 元，
本报告期份额净值增长率为 3.20%，
同期业绩比较基准增长率为 3.39%，本基金 C 类份额净值为 0.8928 元，本报告期份额净值增长率
华安中证银行指数型证券投资基金 2022 年第 4 季度报告
为 3.14%，同期业绩比较基准增长率为 3.39%。
展望 2023 年，经济不确定性有所降低，经济边际向好。中央经济工作会议部署稳增长、稳就
业、稳物价，在三稳中，“稳增长”排在第一位。货币政策整体保持稳健，实体信贷投放有望继续
加码。房地产行业持续防化风险，改善资产负债状况。总体看来，稳定经济大盘对于防范金融体
系系统性风险至关重要，阶段性信用扩张有望推动风险逐渐缓释。同时，经济回暖有助于修复微
观主体受损的资产负债表，从而帮助控制银行体系资产质量风险。综合来看，作为稳增长主线下
的受益板块，我们积极看好银行板块的投资价值。
作为基金管理人，我们继续坚持积极将基金回报与指数相拟合的原则，降低跟踪偏离和跟踪
误差，勤勉尽责，为投资者获得长期稳定的回报。
本基金报告期内不存在基金持有人数低于 200 人或基金资产净值低于 5000 万元的情形。
§5 投资组合报告
占基金总资产的
序号 项目 金额(元)
比例(%)
其中：股票 208,388,119.34 93.83
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
华安中证银行指数型证券投资基金 2022 年第 4 季度报告
其中：买断式回购的买入返售金融
- -
资产
本基金本报告期末未持有积极投资股票。
占基金资产净值
代码 行业类别 公允价值（元）
比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 - -
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -
J 金融业 208,388,119.34 94.43
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 208,388,119.34 94.43
华安中证银行指数型证券投资基金 2022 年第 4 季度报告
占基金资产净
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
值比例(％)
本基金本报告期末未持有积极投资股票。
本基金本报告期末未持有债券投资。
本基金本报告期末未持有债券。
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
本基金本报告期末未持有贵金属。
本基金本报告期末未持有权证投资。
本基金本报告期末未持有股指期货。
华安中证银行指数型证券投资基金 2022 年第 4 季度报告
为有效控制指数的跟踪误差，本基金在注重风险管理的前提下，将适度运用股指期货。本基
金利用股指期货流动性好、交易成本低和杠杆操作等特点，通过股指期货对本基金投资组合的跟
踪效果进行及时、有效地调整和优化，并提高投资组合的运作效率等。例如在本基金的建仓期或
发生大额净申购时，可运用股指期货有效减少基金组合资产配置与跟踪标的之间的差距；在本基
金发生大额净赎回时，可运用股指期货控制基金较大幅度减仓时可能存在的冲击成本，从而确保
投资组合对指数跟踪的效果。
根据本基金基金合同，本基金不能投资于国债期货。
本基金本报告期末未持有国债期货。
无。
良贷款余额 EAST 数据存在偏差、漏报贷款核销业务 EAST 数据等违法违规事项，被中国银行保
险监督管理委员会（银保监罚决字〔2022〕21 号）给予罚款 300 万元的行政处罚。2022 年 9 月 9
日，招商银行因个人经营贷款挪用至房地产市场等违法违规事项，被中国银行保险监督管理委员
会（银保监罚决字〔2022〕48 号）给予罚款 460 万元的行政处罚。2022 年 8 月 31 日，招商银行
因违反账户管理规定、违反清算管理规定等违法违规事项，被中国人民银行（银罚决字〔2022〕1
号）给予警告，没收违法所得 5.692641 万元，罚款 3423.5 万元的行政处罚。
融资业务 EAST 数据、漏报贷款核销业务 EAST 数据等违法违规事项，被中国银行保险监督管理
委员会（银保监罚决字〔2022〕22 号）给予罚款 350 万元的行政处罚。2022 年 9 月 9 日，兴业银
行因债券承销业务严重违反审慎经营规则，
被中国银行保险监督管理委员会
（银保监罚决字〔2022〕
在部分时点出现反弹、未按规定开展理财业务内部审计等违法违规事项，被中国银行保险监督管
理委员会（银保监罚决字〔2022〕50 号）给予罚款 450 万元的行政处罚。
华安中证银行指数型证券投资基金 2022 年第 4 季度报告
值 EAST 数据存在偏差、漏报信贷资产转让业务 EAST 数据等违法违规事项，被中国银行保险监
督管理委员会（银保监罚决字〔2022〕11 号）给予罚款 360 万元的行政处罚。
贷款余额 EAST 数据、贸易融资业务 EAST 数据存在偏差等违法违规事项，被中国银行保险监督
管理委员会（银保监罚决字〔2022〕15 号）给予罚款 420 万元的行政处罚。2022 年 9 月 9 日，交
通银行因个人经营贷款挪用至房地产市场、个人消费贷款违规流入房地产市场等违法违规事项，
被中国银行保险监督管理委员会（银保监罚决字〔2022〕46 号）给予罚款 500 万元的行政处罚。
地产领域、违规向土地储备项目提供融资、非标投资业务资金支用审核不到位、房地产贷款授信
管理不到位，被宁波银保监局（甬银保监罚决字〔2022〕28 号）给予罚款人民币 220 万元的行政
处罚。2022 年 4 月 21 日，宁波银行因薪酬管理不到位、关联交易管理不规范等违法违规事项，
被宁波银保监局（甬银保监罚决字〔2022〕35 号）给予罚款人民币 270 万元的行政处罚。2022
年 5 月 27 日，宁波银行因非标投资业务管理不审慎、理财业务管理不规范等违法违规事项，被宁
波银保监局（甬银保监罚决字〔2022〕44 号）给予罚款人民币 290 万元的行政处罚。2022 年 9
月 8 日，宁波银行因柜面业务内控管理不到位，被宁波银保监局（甬银保监罚决字〔2022〕60 号）
给予罚款人民币 25 万元的行政处罚。
余额 EAST 数据存在偏差、逾期 90 天以上贷款余额 EAST 数据存在偏差等违法违规事项，被中国
银行保险监督管理委员会（银保监罚决字〔2022〕24 号）给予罚款 400 万元的行政处罚。
核销业务 EAST 数据、未报送权益类投资业务 EAST 数据等违法违规事项，被中国银行保险监督
管理委员会（银保监罚决字〔2022〕12 号）给予罚款 480 万元的行政处罚。2022 年 9 月 30 日，
农业银行因理财业务存在（1）作为托管机构，存在未及时发现理财产品投资集中度超标情况（2）
理财托管业务违反资产独立性原则要求，操作管理不到位的违法违规行为，被中国银行保险监督
管理委员会（银保监罚决字〔2022〕52 号）给予罚款 150 万元的行政处罚。
易融资业务 EAST 数据、漏报贷款核销业务 EAST 数据等违法违规事项，被中国银行保险监督管
理委员会（银保监罚决字〔2022〕20 号）给予罚款 490 万元的行政处罚。
华安中证银行指数型证券投资基金 2022 年第 4 季度报告
监督管理委员会（银保监罚决字〔2022〕25 号）给予罚款 420 万元的行政处罚。2022 年 9 月 2
日，浦发银行因违规办理远期结汇业务等违法违规事项，被国家外汇管理局上海市分局（上海汇
管罚字〔2022〕3111220601 号）责令改正，给予警告，并处罚款 933 万元人民币，没收违法所得
本基金投资上述证券的投资决策程序符合公司投资制度的规定。
报告期内，本基金投资的前十名其他证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，也没有在报告
编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
序号 名称 金额(元)
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。
本基金本报告期末前五名积极投资中不存在流通受限情况。
华安中证银行指数型证券投资基金 2022 年第 4 季度报告
§6 开放式基金份额变动
单位：份
项目 华安中证银行指数A 华安中证银行指数C
本报告期期初基金份额总额 243,908,166.65 13,382,765.60
报告期期间基金总申购份额 6,615,186.35 32,791,448.43
减：报告期期间基金总赎回份额 13,707,596.94 36,175,901.64
报告期期间基金拆分变动份额 - -
本报告期期末基金份额总额 236,815,756.06 9,998,312.39
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
单位：份
项目 华安中证银行指数A 华安中证银行指数C
报告期期初管理人持有的本基
金份额
报告期期间买入/申购总份额 - -
报告期期间卖出/赎回总份额 - -
报告期期末管理人持有的本基
金份额
报告期期末持有的本基金份额
占基金总份额比例（%）
无。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
无。
华安中证银行指数型证券投资基金 2022 年第 4 季度报告
基金管理人和基金托管人的住所，并登载于基金管理人互联网站 http://www.huaan.com.cn。
投资者可登录基金管理人互联网站查阅，或在营业时间内至基金管理人或基金托管人的办公
场所免费查阅。
华安基金管理有限公司
二〇二三年一月二十一日
查看原文公告
